Zarząd Banku Millennium SA. („Bank”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r., Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld PLN („Transakcja"). Jest to największa transakcja sekurytyzacji syntetycznej zawarta dotychczas przez Bank. W ramach Transakcji Bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Sekurytyzowany portfel kredytowy pozostaje w bilansie Banku.

Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym („Obligacje CLN") z planowaną datą zapadalności 25 sierpnia 2036 roku. W dniu 11 grudnia 2023 r. Bank wyemitował serię Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 489.000.000 PLN z kodem ISIN XS2725835875, które zostały nabyte przez inwestora. Obligacje CLN są wprowadzone do eobrotu w alternatywnym systemie obrotu w Wiedniu prowadzonym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz posiadaczy Obligacji w postaci kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych) zdeponowanych u niezależnego powiernika. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie określana na podstawie wartości nominalnej pozostających w obrocie Obligacji CLN.

Transakcja spełnia kryterium materialnego wpływu na wskaźniki kapitałowe Banku, albowiem zwiększy ona współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 1.1 punktu procentowego i współczynnik wypłacalności TCR o około 1.4 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy Banku Millennium na koniec września 2023 roku. Oczekuje się, że pełny wpływ Transakcji na współczynniki kapitałowe zostanie rozpoznany w ostatnim kwartale 2023 r. Transakcja spełnia wymogi dotyczące transferu istotnego ryzyka określone w rozporządzeniu CRR i została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2021/557. UniCredit Bank AG działał jako organizator i agent plasujący dla Transakcji.

Podstawa prawna:
Artykuł 17 MAR – informacje poufne